牛市赚钱技巧:币圈如何创建自己的交易系统？

在加密货币市场里，那些真正赚到钱的老手，往往都有一个共同点：他们不是凭感觉在做交易，而是依赖一套完整的交易系统。这就像下棋的人不会只靠灵光一闪，而是遵循某一套战术框架。大多数有超过五年交易经验的人都能体会到，初期靠着直觉走确实爽，但亏损的教训会告诉你——直觉这东西，太不稳定了。它会无限放大一个人性格中的贪婪、恐惧、犹豫，而我们又天生没办法完全克服这些弱点。唯一的办法，就是用系统来约束自己。所以，如果你是新手，还在靠“第六感”决定买卖，那么现在确实是时候开始动手搭建你自己的交易系统了。

不过话说回来，在正式聊如何搭建之前，有几个根深蒂固的误解必须先搞清楚。

没有稳赚不赔的交易系统

交易系统本质上就是一套规则集——放在计算机里，它是一套完备的人机交互流程；放在生物学里，它可以理解成条件反射：如果出现A信号，就必须执行B动作。它包含了关于入场、离场、止损、止盈的一整套信号规则总和。

但很多人对交易系统的理解跑偏了。有些人觉得自己一直亏钱，就是缺一个系统；只要有了系统，立马就能翻身。另一些人觉得现有的系统不够“神奇”，赚得不够多，于是满世界找一套据说能“百战百胜”的圣杯。还有人深信，只要按某个规则操作，就能一直赢下去。

这些想法成立吗？

世界上既没有永动机，也没有长生不老药，同样不存在一个万能且永远稳定盈利的交易系统。如果有，那些顶尖头脑早就把它挖出来了，哪还轮得到我们普通人去发现。

即使你真的拥有一套很不错的系统，也不代表你就能稳定赚钱。前提是你得具备钢铁般的执行力，能100%不打折扣地照做。而且，一套好系统未必适合每一个人。就像穿鞋子，合不合脚只有自己知道。能不能找到适合自己的系统，不是简单用“好”或“不好”来衡量的。

那么，交易系统到底扮演什么角色？它更像是军事层面的指导思想。这套指导思想也许不能保证你每一场战斗都赢，但它能保证你不会犯那种“一败涂地、再也翻不了身”的错误。系统是战略层，而具体的操作思维与操作策略属于战役层，那些具体的买入卖出动作则是战术层。只有把这三层拎清楚，才能跟自己的系统磨合得更好。

如何评价一套操作系统

在评估一套交易系统时，真正值得盯住的指标只有一个：“盈亏比”。说白了，就是你平均每次赚的钱除以平均每次亏的钱。

举个具体的例子：你拿出100万本金，按某套系统操作10次。其中4次盈利，分别赚了15万、25万、35万和45万；另外6次亏损，分别亏了10万、15万、10万、5万、7万和20万。算一下，盈利那几次的平均值是30万，亏损那几次的平均值是11.17万，盈亏比大约是2.69。如果拿这个系统持续做下去，不管是100次还是1000次，理论上它能帮你赚钱。反过来，盈亏比低于1，那就意味着它长期来看是亏钱的。

当然，在客观评价时，还要留一些冗余空间。个人认为，盈亏比再低也不能低于2。具体来说：

• 盈亏比达到3，算及格，给70分；

• 达到4，算良好，给80分；

• 达到5，已经算优秀，给90分；

• 高于5的系统，可以给满分，但这种系统极为罕见。

有兴趣的话，不妨去算一下你长期坚持的那套买卖规则，它的盈亏比到底是多少。这个数字能让你一眼看清自己究竟在靠什么赚钱。

设计操作系统需要包含哪些要素

在开始搭建之前，先问自己几个非常基础的问题：你做投资的目的是什么？是想一夜暴富，还是稳健增值，或者想快速增值？你预期的年化收益率是多少——一年100%、一个月100%、一年30%、一年50%，还是200%？这些问题会直接决定你设计系统的方向。

另外，你对风险的承受能力和偏好到底在哪一级？能忍受30%以上的大幅回撤？还是只能接受20%以内的浮动？或者连5%的波动都让你睡不着觉？甚至完全不能容忍任何亏损？这些问题如果没想清楚，盲目搭出来的系统大概率是不适合你的，甚至可能让你在关键时刻根本执行不下去。

一套真正完善的操作系统，通常包含以下七个要素：

• 周期判断：先弄清楚市场目前处在什么阶段——是牛市、熊市还是震荡市。

• 操作思维：明确你追求的是短线快进快出，还是长期持有深耕。

• 选币：制定一套标准和方法，筛选出有潜力的币种。

• 选时：找准买入和卖出的最佳时点。

• 买卖规则：制定清晰的进场和离场条件。

• 资金管理：合理分配资金，既不过度集中，也不过度分散。

• 风险控制：包含止损机制、仓位管理等一系列风控策略。

把上面这些要素都考虑周全，才有可能搭建一个能真正跑起来的系统。下面我们逐项展开来看。

1. 周期判断

顺势而为是投资的第一条铁律。当大盘整体向上时，你那些选币策略、追涨杀跌的操作、择时的能力，成功率都会水涨船高。哪怕你的策略本身有瑕疵，只要大环境好，照样能赚到波段上涨的钱。而且，一旦你确信大盘是稳步向上的，持仓的心态会稳得多，甚至敢于在低位加仓，降低平均成本，把利润吃得更足。

反过来，如果对大盘的走势心里没数，那么只要币价一波动，你的心态就会跟着动荡，很容易做出错误判断，导致操作变形。更重要的是，对大周期有明确判断，会直接影响仓位分配——牛市里，所有买卖操作都要重仓、要集中；熊市里，所有操作都要轻仓、要分散。

2. 操作思维

操作思维也可以理解为不同市场环境下的作战策略。它是在对大盘判断的基础上确定的，因此说到底，精准度还是取决于你对大盘的判断力。操作思维就像拟定一场战役的计划——打多久、战场范围多大，这些应该提前设定好。最忌讳的就是边打边改计划，一会儿增兵，一会儿调头，到最后完全乱套了。

3. 选币

尤其在牛市中，选币的重要性会提到最高。想拿到超额收益，必须要精挑细选。而且在牛市中要尽量减少频繁换币。很多时候，你刚卖掉的币反而猛涨，而新买入的币却原地不动——这种情况太常见了。牛市的获利逻辑其实很简单：重仓投入加上足够长的持有时间。

对管理规模较大（比如上亿资金）的机构来说，选币的意义更为突出。全球范围内那些业绩亮眼的股票多头基金，几乎都是靠选股建立起自己的护城河的。择时操作在资金量小的时候也许能赚钱，但一旦资金规模扩大，择时的有效性就会明显下降。

那么，一个能带来超额收益的币，通常长什么样？我们可以试着从庄家或主力的视角来思考。假如你手头有一大笔资金，打算运作一只币，你会挑什么样的标的？

第一，流通盘不能太大，也不能太小。太小了流动性差，资金进出困难；太大了又不易拉升。第二，既要有足够大的题材空间，又不能有历史包袱——比如之前已经被大庄炒过、或者市场形象不好的币，尽量避开。第三，得有切实的链上数据支撑，或者未来还有条件通过生态升级、空投、分红等方式改善基本面，这样等币价推高之后，才能靠“基本面改善+题材”顺利出货，币价不至于瞬间崩塌。

4. 择时与买卖规则

择时是对进出场时机的精准确认，主要分中线波段和短线投机两个层面。买卖规则则是对纪律的明确界定。比如，买入时必须满足技术指标的买点要求，而且买入之后要能快速脱离成本区。择时是控制风险的第一道防线——即便身处牛市，也可能遇到剧烈回调，择时的核心作用就是避开这些回调和大级别的熊市。行情不对劲的时候，该空仓就空仓，不要手痒。

在一套交易系统里，买卖规则应当保留20%到30%的灵活空间。完全僵化的规则会让交易变成死板的程序，遇到突发状况时缺乏应变能力。买入的规则会因操作思维和市况的不同而不同，但有一条底线绝不能破：每一次买入都必须建立在技术买点之上。

卖出的规则同样因地制宜。预期收益率不同，止盈策略自然也不同。卖点不一定要等到技术指标发出明确的卖出信号——因为信号出来时往往已经出现了一两根实打实的大阴线，利润已经回吐不少了。所以，卖点需要一定的预判能力：一旦接近设定的止盈位置或判断为阶段性高点，就可以选择离场。这样既能保住利润，也给了自己灵活调整的空间。

5. 资金管理

资金管理是一套纪律性的规定。比如“一个会计年度，每赚到10%的利润就立刻转出保护起来”，或者“首次开仓之后，必须有了盈利才能加开新仓”，都属于资金管理的范畴。另一个必须考虑的问题是杠杆。币圈确实有不少人靠杠杆实现财富自由，但与此同时，爆仓的例子也比比皆是。投资行业有句话叫“盈亏同源”——让你赚到钱的地方，往往也是让你输到倾家荡产的地方。对于新手来说，建议谨慎使用杠杆。杠杆会成倍地放大市场波动带来的情绪波动，而情绪失控是交易中最危险的敌人。

6. 风险控制

风险控制就是一套铁律，每个人的体会和制定方式都不一样。它唯一的任务是在你操作过程中充当最后的保险，防止你因为一时的“贪心”或“侥幸心理”而做出后悔莫及的决定。同时，把风控条款牢牢记住，也能让你的心态平稳很多——因为你知道自己已经设好了底线，即使市场出现极端行情，自己也不至于乱了阵脚而犯下重大错误。

交易系统示例

一套交易系统最重要的贡献，是提供明确的入场和出场信号，让交易行为走向标准化。只有当系统发出信号时，你才执行操作；其余时间，你需要做的就是空仓等待。已经持有了仓位，无论盈亏都坚持持有，直到离场信号出现；空仓的时候也一样，等待信号再入场。

为什么交易系统被称为“标准化操作系统”？归根到底是为了防止随意性的交易。人都是有弱点的，而心态在交易中占据着决定性的影响。你可以主观交易，但哪怕是最简单的系统，也能提供一定程度的约束。比如说一条均线策略：价格站上均线就买，跌破均线就卖。哪怕是一条荒谬的规则——比如“在北京遇到雾霾天就买币，阳光灿烂时就卖掉”——只要你能坚持执行，它也算是一个成体系的系统。还有一些更简单的“规则”，比如逢单日买入、双日卖出，虽然大概率赚不到钱，但至少它给出了一套完整的交易规则，避免了情绪化操作带来的伤害。

最复杂的交易系统，需要顶级数学家借助计算机在海量数据上建立模型，然后进行全自动化交易。但对普通交易者而言，操作系统不是越简单越好，也不是越复杂越好，而是越高效越好。简单不等于好，复杂也不等于好，关键是看它能不能稳定地帮你赚钱。

在这里举一个经典例子：移动平均线中最著名的格兰维尔八法操作法。

（1）平均线从下降逐渐走平转为上升，而股价从平均线的下方突破平均线时，为买进信号。

（2）股价虽跌破上升的平均线，但不久又掉头向上，并运行于平均线的上方，此时可加码买进。

（3）股价下跌未破平均线，并重现升势，此时平均线继续在上升，仍为买进信号。

（4）股价跌破平均线，并远离平均线时，很有可能产生一轮强劲的反弹，这也是买进信号。但要记住，反弹上升后仍将继续下挫，因而不可恋战。这是因为大势已经转弱，久战势必套牢。

（5）平均线走势从上升逐渐走平转为下跌，而股价从平均线的上方往下跌破平均线时，是卖出信号。

（6）股价虽反弹突破平均线，但不久又跌到平均线之下，而此时平均线仍在下跌时，这也是卖出信号。

（7）股价跌落于平均线之下，然后向平均线弹升，但未突破平均线即受阻回落，仍是卖出信号。

（8）股价急速上涨远离上升的平均线时，投资风险激增，随时会出现回跌，这又是一个卖出信号。

总结下来，格兰维尔八法操作法遵循的是这样一个核心逻辑：平均线向上时，是买入机会；平均线向下时，是卖出机会。当均线由跌转升、同时股价从下方上穿均线时，是最佳买入时机；当均线由升转跌、股价从上方跌破均线时，是最重要的卖出信号。

格兰维尔八法应该是最广为人知的一个交易系统了。但它的问题在于太过通用，不同市场环境下还需要根据实际情况做微调。所以在币圈中，用它做参考框架是可以的，但一定不能生搬硬套。最关键的是——无论你最终选择什么系统，能不能坚持下去，才是真正决定盈亏的分水岭。